Forecasting prices from level-I quotes in the presence of hidden liquidity
نویسندگان
چکیده
منابع مشابه
Forecasting prices from level-I quotes in the presence of hidden liquidity
Bid and ask sizes at the top of the order book provide information on short-term price moves. Drawing from classical descriptions of the order book in terms of queues and order-arrival rates (Smith et al., 2003), we consider a diffusion model for the evolution of the best bid/ask queues. We compute the probability that the next price move is upward, conditional on the best bid/ask sizes, the hi...
متن کاملForecasting Prices in the Presence of Hidden Liquidity
Bid and ask sizes at the top of the order book provide information on short-term price moves. Drawing from classical descriptions of the order book in terms of queues and orderarrival rates (Smith et al (2003)), we consider a diffusion model for the evolution of the best bid/ask queues. We compute the probability that the next price move is upward, conditional on the best bid/ask sizes, the hid...
متن کاملstrategies applied in translation of culture-specific items in translation of the i. r. i. constitution &the civil code (from persian into english(
این تحقیق به بررسی استراتژیهای بکاررفته توسط مترجمین مختلف در ترجمه واژه های فرهنگی خاص در ترجمه فارسی به انگلیسی قانون مدنی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میپردازد.این تحقیق بر اساس نظریه پیتر نیومارک صرت گرفته است. در این تحفیق واژه های فرهنگی خاص اقتباس شده و پس از مقایسه با متن مبدا به بررسی انها پرداخته می شود.در قسمت ضمائم تحقیق واژه نامه ای برای اشنایی خوانندگان با لغات و اصطلاحات حقو...
the effect of authentic listening materials on the listening proficiency of efl learners in the intermediate level
having conducted the experiment and analysed the data, the researcher computed the groups mean scores and variances for the test relating to the research question. as the final atep, a t-test was conodonted for the hypothesis. as noted earlier, the significance level was determined at .05 and .01 respectively. the observed t-value was higher than the critical t-value at. 5 and .01 levels. conse...
15 صفحه اولthe role of russia in transmission of energy from central asia and caucuses to european union
پس ازفروپاشی شوروی،رشد منابع نفت و گاز، آسیای میانه و قفقاز را در یک بازی ژئوپلتیکی انرژی قرار داده است. با در نظر گرفتن این منابع هیدروکربنی، این منطقه به یک میدانجنگ و رقابت تجاری برای بازی های ژئوپلتیکی قدرت های بزرگ جهانی تبدیل شده است. روسیه منطقه را به عنوان حیات خلوت خود تلقی نموده و علاقمند به حفظ حضورش می باشد تا همانند گذشته گاز طبیعی را به وسیله خط لوله مرکزی دریافت و به عنوان یک واس...
15 صفحه اولذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: Algorithmic Finance
سال: 2011
ISSN: 2157-6203,2158-5571
DOI: 10.3233/af-2011-004